Более точный сигнал на смену тренда — выход цены из зоны перекупленности/перепроданности. Но и в этом случае лучше повременить и убедиться, что цена закрепилась ниже или выше указанных уровней. Видно, что цена пока ещё продолжает движение наверх, в то время как индикатор RSI показывает движение вниз. Это означает, что тренд ослабевает и есть высокая вероятность смены направления цены в ту сторону, куда указывает индикатор. Но опытные дождутся дополнительных сигналов, чтобы подтвердить своё предположение. Дивергенция представляет собой отклонение или несоответствие между движением индикатора RSI и движением цены на биржевом графике.
Для этого мы рассмотрим несколько реальных сигналов RSI на покупку/продажу, различные ситуации, которые могут возникнуть, и научимся на них торговать. Но для полного понимания концепции необходимо сначала разобрать понятия конвергенции и дивергенции. Оба термина определяют соотношение направления индикаторов, трендов, цен и т. Конвергенция описывает ситуацию, при которой рассматриваемые элементы сходятся, а дивергенция — когда они расходятся. Конвергенции и дивергенции играют важную роль в применении индекса относительной силы, поскольку они помогают определить силу или слабость тренда. Когда максимумы/минимумы RSI движутся в том же направлении, что и максимумы/минимумы тренда, мы наблюдаем конвергенцию.
Это осциллятор, определяющий силу тренда и вероятность смены его направления. Он показывает скорость и амплитуду движения цены, насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Чем сильнее движение цены вверх или вниз, тем ближе находится линия осциллятора к предельным уровням «100» и «0». На графике осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности, в которых разворот тренда наиболее вероятен. Теперь, когда вы знаете, что такое индекс относительной силы и как он устроен, давайте разберём, как он применяется в торговой стратегии.
- Чем длиннее растущие свечи, тем ближе осциллятор подбирается к значению 100.
- То есть, например, используя значение 20, мы получим показатель индекса относительной силы для последних 20 баров выбранного тайм фрейма.
- Этот сигнал очень часто используется трейдерами для определения вероятных интервалов смены тренда, поскольку он обладает высокой точностью.
- Для принятия более качественных и точных торговых решений рекомендуется сочетать RSI с другими инструментами технического и фундаментального анализа.
- Например, если в зонах выше 70 и ниже 30 появляется дивергенция, это усиливает сигнал, и смена тренда на противоположный становится более вероятной.
- Акции – не единственный класс активов, для которого инвесторы используют RSI.
При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины https://forexww.org/ снижения изменение считается равным нулю. При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.
Индикатор накопления/распределения (ADI)
А также, позволяет вам использовать максимальное количество возможностей заработать на рынке. Конвергенция и дивергенция отражают визуальные расхождения между ценой отслеживаемого актива и осциллятором RSI. Когда цена и RSI движутся в одном направлении, они сходятся, а когда они движутся в противоположных направлениях — расходятся. Осцилляторы импульса (momentum oscillators) — это группа индикаторов, которые помогают вам понять, насколько рынок перекуплен или перепродан на определенном временном промежутке.
Осциллятор Gator
Итак, RSI — это один из главных инструментов для определения силы тренда актива. Этот индикатор может дать представление о высокой вероятности смены направления движения цены еще до падения или роста на самом графике. Поэтому RSI лучше всего использовать именно в условиях наличия тренда — стойкого роста или падения цены. В условиях, когда цена движется в горизонтальном канале, RSI не так полезен и довольно часто может давать трейдеру ложные сигналы. Оба осциллятора показывают зоны перекупленности и перепроданности с потенциальными уровнями разворота тренда.
Индикатор Average Daily Range (ADR)
На графике мы можем видеть, что цена достигла более высокого максимума (отмечено синей стрелкой), в то время как RSI делает более низкий максимум. Хотя цена торговалась в боковом тренде еще некоторое время, в конечном итоге она упала, так как покупательская способность была слишком низкой, чтобы поддерживать ее. Когда рынок находится в тренде, настроение выходит за рамки индикаторов. Теоретически рынок может быть перекуплен или перепродан в течение длительного времени. Просто взглянув на индикатор RSI, невозможно быть уверенным в том, что рынок достиг своего пика или дна.
Определение текущего тренда
Также стоит уделить внимание отображению линий горизонтальных уровней, которыми обозначаются специальные зоны индикатора. Теперь рассмотрим в торговле индикатор RSI, как им пользоваться, и какие сигналы он даёт. В целом, как и большая часть других индикаторов, РСИ оценивает изменение цены относительно предыдущих периодов времени. Производится оценка цены закрытия текущего бара по отношению к цене закрытия предыдущего бара. Далее в формуле учитывается количество закрытых в плюс баров и количество закрытых в минус относительно прошлого.
Например, для стохастического осциллятора значение 20 или ниже обычно означает, что акция перепродана по сравнению с диапазоном 30 или ниже для показаний RSI. При использовании RSI полезно включать другие индикаторы технического анализа, чтобы создать полную картину рынка. Когда показатель RSI акции составляет 30 или ниже, это обычно означает, что она перепродана или недооценена на более широком рынке. Это может сигнализировать о возможности покупки для стоимостных инвесторов, но также может указывать на то, что рынок становится медвежьим. Чаще всего можно увидеть показания RSI 30 или ниже во время нисходящего тренда, когда цены на акции могут снижаться по всем направлениям.
Из‑за высокой цены желающих купить актив становится меньше, а инвесторы, у которых этот актив уже есть, хотят успеть продать его по высокой цене. Из‑за этого с каждой минутой растет вероятность, что цена начнет снижаться. Наконец, последний пример — относительно школа трейдинга бориса купера слабая бычья дивергенция. Цена формирует два почти одинаковых локальных минимума, тогда как индикатор формирует второй минимум выше. Однако не забывайте, что колебания индикатора в вышеупомянутых зонах не гарантируют его падение или рост.
Рынок непредсказуем, поэтому вы должны позволить себе принять любой результат и все равно выиграть в долгосрочной перспективе. Вот почему ваш стоп-лосс не должен стоить вам более 1% или 2% от стоимости вашего торгового портфеля. В идеале вы снова и снова тестируете стратегию, не используя свои деньги. Как только стратегия становится прибыльной на бумаге, вы можете использовать свои деньги и стабильно быть в плюсе.
Infinity Trailing Бот от GoodCrypto – это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся максимизировать прибыль на волатильном рынке. Good Crypto предоставляет вам все инструменты, необходимые для прибыльной и успешной торговли криптовалютами. Приложение объединяет все ваши биржевые аккаунты в одном месте и позволяет торговать где угодно. История ваших сделок и транзакций объединена в один портфель с удобными интерфейсом, что позволяет легко отслеживать их эффективность с течением времени. Изображена медвежья дивергенция, цена составляет HH, а RSI — LH.
Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены. Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде. Индекс относительной силы — полезный индикатор, но он не самодостаточный.